Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

21.02.2017

Волатильність валютних пар – визначення, індикатори, стратегія

Багато трейдерів не замислюються над таким важливим торговим інструментом, як волатильність валютних пар. а між тим вона дозволяє визначати відстань, що ціна може пройти за день, тиждень або будь-який інший часовий період. Чим може бути корисна трейдеру ця інформація? Знаючи волатильність валютної пари, можна визначити, чи варто відкривати нові позиції чи ні. Наприклад, волатильність EURUSD приблизно становить 110 пунктів в день, а ціна вже пройшла більше 90 пунктів вниз. Чи варто в цьому випадку відкривати продажу? Швидше за все немає, так як значення тейк-профіту буде дуже маленьким, а от імовірність відкату досить велика. Звичайно, бувають виключення з правил, але статистика показує зворотне. Тому роль волатильності на Форекс досить висока, особливо для тих трейдерів, які застосовують внутрішньоденні стратегії. У цій статті ми розглянемо, що собою являє волатильність, як її застосовувати на практиці, де брати дані по волатильності по кожній валютній парі, а також які існують індикатори волатильності. См. також, які брокери з торгівлею золотом є найбільш привабливими.

Що таке волатильність?

Отже, волатильність валютного курсу – це діапазон руху ціни від максимуму до мінімуму за певний період часу, тобто показник того, яку відстань в середньому пройде ціна за день, тиждень або місяць. Волатильність валютних пар визначається на основі статистичних даних, отриманих за останні 10 або більше свічок. Розраховується волатильність у відсотках або пунктах. На розмір волатильності впливає безліч факторів, до яких можна віднести торговельну сесію. кількість гравців на ринку, стан економіки, а також вплив спекуляцій. В залежності від попиту на ту чи іншу валюту її відносять до інструментів з високою або низькою волатильністю, представниками якої є екзотичні валютні пари. Чим вище волатильність, тим більше зростають ризики під час торгівлі, але при цьому і розмір прибутку буде значно вище.

Як застосовувати дані по волатильності на практиці?

Якщо ви віддаєте перевагу внутрішньоденною торгівлі, то повинні знати, скільки пунктів проходить кожна валютна пара за день. Припустимо, середня волатильність GBPUSD становить 150 пунктів, а ціна перевищила вже 130 пунктів за день. В такому випадку краще утриматися від торгівлі у цей день, оскільки нічого крім збитків вона вам не принесе. Також ви можете застосовувати дані по волатильності для визначення тейк-профітів і стоп-лоссов. Наприклад, волатильність USDJPY становить 120 пунктів, тому значення тейк-профіту не повинно перевищувати 100 пунктів, якщо за правилами вашої стратегії закривати позиції слід в кінці дня. Те ж стосується і торгівлі на денних графіках. Для цього необхідно дивитися дані по волатильності через тиждень. Багато трейдерів втрачають це уваги, в результаті чого ціна дуже часто не доходить до тейк-профіту, а також зростає кількість збиткових позицій.

Вплив торгової сесії на волатильність валютних пар

не Можна також недооцінювати вплив торгових сесій на волатильність валютного курсу. Кожної торгової сесії характерна своя волатильність. Якщо спостерігається висока волатильність під час Азіатської торговельної сесії, то на Європейській вона може йти на спад, а до моменту відкриття Американської торговельної сесії і зовсім може піти нанівець. Ця інформація є надзвичайно важливою для скальперів, так як від неї залежить прибутковість стратегії. Розглянемо приклади найпоширеніших валютних пар з високою волатильністю для кожної з торгових сесій:

Азіатська сесія. В цей час практично відсутні важливі економічні події, тому ринок є відносно спокійним. Винятком є валютні пари з японською ієною, які показують хороший тренд через коливання курсу. Найбільш волатильними валютними парами в Азіатську сесію вважаються: GBPJPY – 112 пунктів, USDJPY – 78 пунктів і EURJPY – 75 пунктів;

Європейська сесія. З відкриттям Лондонській сесії пов’язаний вихід великої кількості новин. впливають на євро. Завдяки високій діловій активності в найбільших столицях фінансового світу – Лондоні, Парижі, Берліні та інших європейських містах спостерігається висока волатильність майже на всіх валютних парах: GBPCHF – 150 пунктів, GBPJPY – 145 пунктів, USDCHF – 117 пунктів, GBPUSD – 112 пунктів, EURUSD – 97 пунктів;

Американська сесія. На початку Американської сесії також спостерігається вихід важливих економічних новин, але вже пов’язаних з іншою не менш популярною валютою – американським доларом. Тому необхідно зосередити свою увагу на валютних парах з доларом: USDCHF – 107 пунктів, GBPUSD – 94 пункту, EURUSD – 88 пунктів, USDCAD – 84 пункту. Крім перерахованих вище торгових інструментів в Американську сесію збільшується також волатильність валютних пар, непов’язаних безпосередньо з доларом, але мають залежність від цієї валюти: GBPCHF – 129 пунктів, GBPJPY – 119 пунктів та інші.

Де дивитися волатильність?

Валютну волатильність можна розраховувати вручну, для цього потрібно заміряти відстані від low до high десяти останніх свічок, скласти отримані дані і розділити на десять. Однак можна спростити розрахунок волатильності за допомогою одного з двох сервісів, які ми зараз детально розглянемо.

Mataf.net

Цей сервіс підтримує російськомовну версію, тому ви легко знайдете все, що вам потрібно. У стовпці «Інструменти» потрібно вибрати «Forex волатильність», в результаті відкриється нова сторінка, на якій буде представлена волатильність по 40 торговим інструментам, включаючи золото і срібло.

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

За замовчуванням, на сторінці відображається волатильність EURUSD, але ви можете вибрати будь-який інший інструмент зі списку ліворуч. Також ви можете задати період для розрахунку волатильності. Трохи нижче представлений графік волатильності валютної пари по годинах. Як видно, найбільш волатильним годиною для EURUSD є 12 годин за Гринвічем – 60,1 пунктів.

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

Також можна подивитися волатильність по дням тижня, при цьому виділений стовпець позначає сьогоднішній день тижня. Для EURUSD найбільш волатильним днем вважається вівторок (159 пунктів), а найменш – понеділок (112,7 пунктів).

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

В самому низу сторінки знаходиться графік, в якому ви можете порівняти волатильність по роках.

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

Отримані дані ви можете використовувати у вашій стратегії. Якщо ви займаєтеся скальпінгом. ви можете визначити для себе годинник з високою волатильністю, а також відмовитися від торгівлі в години, де волатильність найменша.

Myfxbook.com

Якщо ви хочете бачити інформацію по волатильності в розрізі по місяцях, тижнях, днях, годинах або навіть хвилинах, то вам потрібен Myfxbook, який більше відомий, як сервіс для моніторингу роботи вашої стратегії або радника. Крім цього, він також оснащений допоміжними інструментами, за допомогою яких можна спостерігати за змінами волатильності валютних пар.

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

Отже, переходимо за посиланням myfxbook.com. знаходимо в меню «Market» і вибираємо «Volatility». В результаті відкривається сторінка, на якій ви можете спостерігати волатильність по основних валютних парах. У налаштуваннях можна задати необхідний вам діапазон волатильності, а також вибрати, ніж виробляти розрахунок – у пунктах або відсотках. Натиснувши на «More» у правому верхньому куті таблиці, ви можете вибрати цікавлять торгівельні інструменти, включаючи валютні пари, основні індекси і дорогоцінні метали (всього 78 активів).

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

Оскільки функціонал представлених вище сервісів за визначенням волатильності трохи відрізняється, то можна використовувати обидва сервісу для побудови своєї стратегії.

Індикатори волатильності

Для наочності можна використовувати спеціальні індикатори волатильності, за допомогою яких можна безпосередньо на графіку визначити ступінь волатильності валютної пари.

Average True Range (ATR)

Спочатку розглянемо стандартний індикатор торгового терміналу MT4 – ATR, який широко застосовується трейдерами для визначення волатильності в певний момент часу. Максимальні точки індикатора ATR показують, що зараз ринок активний, а мінімальні точки свідчать про згасання активності. Крім того, індикатор волатильності ATR можна застосовувати для визначення рівнів стоп-лосс або тейк-профіту. Для цього значення індикатора необхідно помножити на певний множник і відкласти отримане відстань від точки відкриття операції. Чим вище волатильність, тим більше розмір тейк-профіту.

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

Мультивалютний індикатор волатильності CCFp

Існує ще один універсальний індикатор волатильності CCFp, який показує, яка з восьми валют в даний момент сильніший по відношенню до інших валют. Перетин валюти нульової позначки знизу вгору свідчить про підвищення її волатильності і сили на валютному ринку. Перед тим, як починати торгівлю, необхідно оцінити ситуацію на валютному ринку за допомогою даного індикатора, щоб вибрати найбільш волатильну валюту. Слід враховувати, що індикатор показує не напрям тренда. а силу валюти в певний відрізок часу.

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

Скачати безкоштовно індикатор: CCFp.zip

Стратегія «Пробій волатильності»

Для прикладу, як можна застосовувати дані волатильності, пропонуємо розглянути стратегію «Пробій волатильності». Вона показала високу прибутковість – понад 50% на місяць. При цьому вам не потрібно нічого розраховувати, все за вас зроблять вбудовані в шаблон індикатори: ATR і ковзна середня. Входити в угоди слід при появі стрілочки, а виставляти стоп-лосс і тейк-профіт потрібно буде на рівнях, зазначених на графіку. Торгівля здійснюється на годинному таймфрейме на валютній парі EURUSD. Стратегія повністю налаштована під цей торговий інструмент, тому нічого змінювати в налаштуваннях не потрібно. Якщо ви хочете використовувати цю стратегію на інших валютних парах, то необхідно підбирати параметри налаштувань вручну для кожної валютної пари. Стратегія «Пробій волатильності» має такі вхідні параметри:

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

Принцип торгівлі за даної стратегії полягає в наступному. Індикатори будують два канали – 8 і 12-годинних по GMT. Вхід здійснюється після пробиття цього каналу, а вихід з угоди виконується за тейк-профіту, стоп-лосс або при виникненні протилежної сигналу. Якщо станеться зворотне перетин ціною ковзної середньої, то також слід вийти з відкритої позиції. Якщо ж ціна не досягла протягом дня ні тейк-профіту, ні стоп-лосс, то закривати операцію слід в 9 годин GMT наступного дня. На скріншоті нижче ви можете спостерігати приклади угод, при цьому жовтими стрілками позначається пробій 12-годинного каналу, а білими стрілками – пробій 8-годинного каналу. Плюсик позначається рівень тейк-профіту, хрестиком – стоп-лосс, а білими і жовтими крапками – примусове закриття угоди до 9 години наступного дня.

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

Тестування на історії стратегії «Пробій волатильності» показало чудові результати. Нижче наведено графік прибутковості, а більш детальну статистику, приклади угод та індикатори стратегії ви можете завантажити в архіві.

Волатильність валютних пар визначення, індикатори, стратегія

Скачати безкоштовно файли стратегії: Пробой_волатильности.гаг

Короткий опис статті: курс валюти говерла Волатильність валютних пар є невід’ємним інструментом для трейдерів, які торгують всередині дня, а індикатори волатильності допомагають легко визначати її на графіку. волатильність валютних пар, волатильність валютного курсу, валютна волатильність, індикатор волатильності

Джерело: Волатильність валютних пар – визначення, індикатори, стратегія

Також ви можете прочитати